WinXP SP3
Кидаем программу в C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\User\Scripts\Logoff
Win+R > gpedit.msc
Чтобы программа запускалась при выходе из системы:
Конфигурация пользователя - Конфигурация Windows - Сценарии (вход/выход из системы) - Выход из системы. Затем "Добавить", выбираем с той же директории.
Аналогично для завершения работы, только Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Сценарии (вход/выход из системы) - Выход из системы.